luzzattigramsci.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vad är kreditriskhantering i banker

Vad är kreditriskhantering i banker

Att bläddra i Academia. Hoppa till huvudinnehåll. Du använder en föråldrad version av Internet Explorer. Logga in Bli medlem. Kreditriskhantering inom banksektorn. Vikas Gaundare. Vikas S. Deore College of Engg. Tills nyligen, på grund av reglerad miljö, hade banker inte råd att ta risker. Men för sent är banker utsatta för samma konkurrens och är därför tvungna att stöta på olika typer av finansiella och icke-finansiella risker.

Risker och osäkerheter utgör en integrerad del av bankväsendet som till sin natur innebär att man tar risker. Banksektorn har genomgått fenomenala förändringar i struktur, tillväxt och innovation. På grund av den ökade mångfalden och komplexiteten i bankverksamheten, liksom från de olika nya drivkrafterna för tillväxt, har konturerna av riskhantering i banker gått mycket längre än vad som troligen skulle ha funnits i de mer traditionella formerna av bankaktivitet för att ta emot insättningar och utlåning. i relativt stabila miljöer.

Internationellt har de senaste två decennierna bevittnat betydande förändringar i banksektorns profil, liksom arten av riskhantering i banker.

Det finns vissa risker som skapar hinder för banksektorns tillväxt och drift. Dessa är i form av kreditrisk, marknadsrisk, operativ risk etc. Av detta spelar kreditrisk en viktig roll i banksektorerna. Kreditrisk uppstår när banker står inför en förlust på grund av att deras kredit inte återvinns. RBI: s riktlinjer för kreditriskhantering anger att det är absolut nödvändigt att bankerna har ett robust kreditriskhanteringssystem som är känsligt och lyhört för alla större riskfaktorer.

Nyckelord: Risk är möjligheten att det faktiska resultatet blir annorlunda och negativt från det förväntade resultatet. Det inkluderar både nackdelen och uppåtpotentialen. Nackdelens potential är möjligheten att de faktiska resultaten blir negativa jämfört med förväntade resultat.

Å andra sidan är uppåtriktad potential att de faktiska resultaten blir bättre än de förväntade resultaten. Dessa risker är beroende av varandra och händelser som påverkar ett riskområde kan ha förgreningar och genomträngningar för en rad andra kategorier av risker. Det främsta är att förstå de risker som banken driver och att se till att riskerna konfronteras, kontrolleras och hanteras på rätt sätt.

Varje transaktion som banken genomför ändrar bankens riskprofil. Omfattningen av beräkningar som behöver utföras för att förstå effekterna av varje sådan risk på bankens transaktioner gör det nästan omöjligt att kontinuerligt uppdatera riskberäkningarna. Att tillhandahålla riskinformation i realtid är därför en av de viktigaste utmaningarna med riskhantering.

Fram till nyligen reglerades all bankverksamhet och därmed gick inte den operativa miljön till risktagande. Bättre insikt, skarp intuition och längre erfarenhet var tillräcklig för att hantera de begränsade riskerna. Men att tjäna pengar utan att riskera är som att försöka leva utan att bli född. Alla vet att risktagning är misslyckad eftersom det annars skulle behandlas som ett säkert tag. Därför är risken inneboende i alla samhällsskikt i allmänhet och i finansiella sektorer i synnerhet.

För sent har banker för närvarande vuxit från att vara en finansiell mellanhand till en riskförmedlare. I processen för finansiell förmedling, vars gap blir tunnare och tunnare, utsätts bankerna för hård konkurrens och är därför tvungna att stöta på olika typer av finansiella och icke-finansiella risker. Verksamheten växer främst genom att ta risk. Ökad risk, högre vinst och därmed måste affärsenheten göra en avvägning mellan de två.

De viktigaste funktionerna för riskhantering är att identifiera, mäta och ännu viktigare övervaka bankens profil. Att tillhandahålla en ram för att förstå och hantera den risk som banken står inför genom en process för identifiering, mätning, övervakning och kontroll av risker.

Att etablera riskhanteringsförfarande och system genom att upprätta CRRF för kreditriskvärdering, tillsynsgränser, antagande av riskmodeller, risknormer och tilldelning av riskgränser. Att fastställa standarder för utvärdering av de totala risker som banken står inför och fastställa den risknivå som ger optimal avkastning till banken 4.

Att tillhandahålla ett stödsystem för hantering av risker genom integration, förstärkning och uppgradering av befintlig MIS och tillgodose bankens utbildningsbehov inom riskhantering Typer av risker i banker. I enlighet med riktlinjerna från Reserve Bank of India som publicerades i oktober. I augusti 2001 publicerades ett diskussionsunderlag om att gå mot riskbaserad tillsyn. Efter att ha tagit fram synpunkter från bankerna om utkastet till vägledning om kreditriskhantering och marknadsriskhantering har RBI utfärdat de slutgiltiga riktlinjerna och rekommenderat några av de stora PSU-bankerna att genomföra för att mäta effekten.

Ett diskussionsunderlag om Landsrisk släpptes också i maj 02. Kreditrisk definieras som potentialen för att en banklåntagare eller motpart inte kommer att uppfylla sina skyldigheter i enlighet med överenskomna villkor.

Det finns alltid utrymme för låntagaren att inte uppfylla sina åtaganden av en eller annan anledning, vilket leder till kristallisering av kreditrisken för banken. Det finns alltså möjlighet till förluster i samband med försämrad kreditkvalitet hos motparters låntagare. Det innebär oförmåga eller ovilja hos en kund att uppfylla åtaganden i samband med utlåning, handel, säkring, avveckling och andra finansiella transaktioner.

Likviditetsrisk - Likviditet är förmågan att effektivt anpassa fluktuationerna i insättningar och andra skulder samt att finansiera låneportföljens tillväxt. Likviditetshantering är en mekanism som kan bidra till att minska förlusterna vid tvångsförsäljning av tillgångar. Valutarisk är risken för förlust genererad av förändringar i växelkurserna mellan inhemsk och utländsk valuta. Råvaruprisrisk är sannolikheten för förlust i samband med handeln med råvaran i.

Aktiekursrisk är sannolikheten för förlust på grund av förändringar i aktiekursen. Operativa risker innebär uppdelning av intern kontroll och företagsstyrning och kan leda till en ekonomisk förlust genom fel, bedrägeri eller underlåtenhet att utföra i rätt tid eller orsaka att bankens intresse består.

Regulatorisk risk är risken för förlust till följd av underlåtenhet att följa lagstadgade eller juridiska krav i den relevanta jurisdiktion där banken verkar.

När ägda medel enbart förvaltas av en enhet är det naturligt att mycket få tillsynsmyndigheter driver och övervakar dem. Eftersom bankerna accepterar insättningar från allmänheten förväntas emellertid bättre styrning av dem.

Detta medför många regleringskontroller. Eftersom banker hanterar offentliga medel och pengar omfattas de av olika regler. Banker bör lära sig konsten att spela sin affärsverksamhet inom de reglerande kontrollerna.

Miljörisk: Med den ekonomiska liberaliseringen och globaliseringen driver fler nationella och internationella aktörer de finansiella marknaderna, särskilt inom bankområdet.

Detta utgör plattformen för miljöförändringar och utsätter banken för miljörisken. Kreditrisken kan ha olika former, till exempel: Ju mer diversifierad en bankkoncern är, desto mer invecklade system skulle den behöva för att skydda sig från en mängd olika risker.

Dessa inkluderar de rutinmässiga operativa riskerna som är tillämpliga på alla kommersiella intressen, affärsriskerna för dess kommersiella låntagare, de ekonomiska och politiska riskerna som är förknippade med de länder där det verkar, och de kommersiella och anseendemässiga riskerna samtidigt som man inte följer de alltmer stränga lagar och regler kring finansiella tjänster inom många territorier.

Omfattande riskidentifiering och bedömning är därför mycket viktigt för att fastställa hälsan hos alla motparter. Strategi för effektiv kreditriskhantering Det är väsentligt att varje bank utvecklar sin egen kreditriskstrategi eller fastställer en plan som definierar målen för kreditgivningsfunktionen.

Strategin skulle därför innehålla ett uttalande om bankens vilja att bevilja lån baserat på typen av ekonomisk aktivitet, geografisk placering, valuta, marknad, löptid och förväntad lönsamhet. Detta skulle nödvändigtvis översättas till identifiering av målmarknader och affärssektorer, föredragna nivåer av diversifiering och koncentration, kapitalkostnader vid kreditgivning och kostnad för osäkra fordringar.

Kreditriskstrategin bör ge kontinuitet i tillvägagångssättet och måste ta hänsyn till de cykliska aspekterna av vilken ekonomi som helst och de resulterande förändringarna i sammansättningen och kvaliteten på den totala kreditportföljen.

Denna strategi bör vara hållbar på lång sikt och genom olika kreditcykler. Baserat på sin kapitalstruktur kommer en bank att kunna ställa in sin målavkastning till sina aktieägare och detta kommer att avgöra vilken kapitalnivå som är tillgänglig för de olika affärsområdena. Lån under höga räntekategorier måste ses över oftare. Organisationsstruktur Enligt RBI-riktlinjerna är det gemensamma inslaget hos de mest framgångsrika bankerna att inrätta en oberoende grupp som ansvarar för kreditriskhantering.

Detta kommer att säkerställa att beslut fattas med tillräcklig tonvikt på tillgångskvaliteten och kommer att använda specialiserade färdigheter effektivt. I vissa organisationer ansvarar kreditriskhanteringsgruppen för hanteringen av problemkonton och för kreditverksamheten också.

Teamets ansvarsområden är utformningen av kreditpolicyer, förfaranden och kontroller som omfattar alla dess kreditrisker som härrör från företagsbanker, statskassor, kreditkort, personlig bank, handelsfinansiering, värdepappershantering, betalnings- och avvecklingssystem etc.

Detta team bör också ha en överblick över trenderna i låneportföljen och koncentrationsrisker över hela banken och för enskilda verksamhetsområden bör ge input till bankens förvaltningskommitté för tillgångar och genomföra bransch- och sektorgranskning. Insatser bör tillhandahållas för de strategiska och årliga driftsplanerna. Dessutom bör detta team regelbundet granska kreditrelaterade processer och procedurer.

Om styrelsen beslutar att inte acceptera någon rekommendation från kreditriskhanteringsgruppen och system bör det finnas för att kunna motivera att en sådan åtgärd dokumenteras korrekt.

Detta dokument bör göras tillgängligt för både interna och externa revisorer för deras granskning och kommentarer. Alla utlåningsansvariga bör tydligt förstå bankens sätt att bevilja kredit och bör hållas ansvariga för att följa policyerna och förfarandena.

Kreditprocessen innefattar vanligtvis följande faser: Relationshanteringsfas i. Transaktionshanteringsfas: Portföljhanteringsfas: Framgångsrik kredithantering kräver erfarenhet, bedömning och ett engagemang för teknisk utveckling. Varje bank bör ha ett tydligt, väldokumenterat system för delegering av gränser. Myndigheterna bör delegeras till chefer beroende på deras skicklighet och erfarenhetsnivå. Bankerna bör ha system för rapportering och utvärdering av kvaliteten på de kreditbeslut som fattas av de olika befattningshavarna.

Kreditgodkännandeprocessen bör syfta till effektivitet, lyhördhet och korrekt mätning av risken. Detta kommer att uppnås genom en omfattande analys av låntagarens förmåga att återbetala, tydliga och konsekventa bedömningssystem, en process som säkerställer att förfrågningar om förnyelse analyseras lika noggrant och strikt som nya lån och ständig förstärkning av kreditkulturen av toppledningen. Engagemang för nya system och IT kommer också att avgöra kvaliteten på analysen som genomförs.

Det finns en rad verktyg tillgängliga för att stödja beslutsprocessen.

(с) 2019 luzzattigramsci.it